Nemteljesítő hitelek a magyar bankrendszerben

A válság előtt jó minőségűnek tekintettük azt a banki portfóliót, ahol a nem teljesítő hitelek aránya 2%, és elfogadható kockázatúnak azt, ahol 4% alatt volt.

A PSZÁF adatai szerint 2012. június 30-án 13,7% volt a részvénytársasági hitelintézetek nem teljesítő hiteleinek aránya, ami a teljes, 17 180 milliárd forintos hitelállományon belül 2 358 milliárd forintnyi 90 napon túli késedelembe esett hitelt jelent. A relatív és az abszolút szám sem volt még soha ilyen magas. A többi intézménytípus még kedvezőtlenebb portfólióminősége tovább rontja az átlagot.

Összehasonlításképpen, 2012 júniusában Spanyolország 100 milliárd eurós mentőcsomagot kért bankjai számára, mivel ekkorra 9,42%-ra  (állományát tekintve 164,4 milliárd euróra) emelkedett nem teljesítő hitelarány finanszírozhatatlanná vált. 

2012. II. félévére a nemteljesítő vállalati hitelarány elérte a vállalati hitelállomány 21%-át. A teljes vállalati portfólión belül 20% feletti részarányt képviselő projekthitelek (nagyrészt hazai ingatlanberuházások) esetében a romló tendencia még látványosabb: 25%-os a nemteljesítési arányuk. 

A Bisnode Csoport statisztikái szerint, 2012. 1. negyedévében Európa vizsgálatba bevont 12 országában 147 ezer céget alapítottak és 20 ezer vált fizetésképtelenné. A 20 ezer cégből minden negyedik magyar.

Az MNB felmérésben részt vevő 9 bank adatai alapján, a vállalkozás mérete jelentős korrelációt mutat a nemteljesítés arányával. A legveszélyeztetettebb iparágaknak az építőipar, a kereskedelem, a szálláshely szolgáltatás, valamint az ingatlanügyletek bizonyultak.

2012. II. negyedévére a nem teljesítő (non-performing loan = NPL) lakossági hitelállomány aránya 16,2%-ra emelkedett (Az ábrán látható bruttó és nettó NPL arány között az a különbség, hogy a nettó adat a teljes nemteljesítő állományból az értékvesztéssel nem fedezett részt mutatja. Az e feletti részre van megképzett fedezet a bankrendszerben). 

Összehasonlításképpen, a hitelezési válság által legsúlyosabban érintett Írországban a kölcsönök több mint negyede került ugyanebbe a kategóriába.

A lakossági ügyfélkörben a a deviza jelzáloghitelek nemteljesítési aránya emelkedett a legmeredekebben. Az emelkedés dinamikája nagyrészt annak köszönhető, hogy a végtörlesztésben a jól teljesítő hitelek vehettek részt, ezek száma és portfólión belüli aránya csökkent tehát, ezáltal rontva a rendszerben maradó átlagos portfólióminőséget.